论文详情
ARCH 类模型及其在上证指数收益波动中的应用
辽宁石油化工大学学报
2009年 29卷 第No.3期
阅读：62
查看详情
Title
ARCH-Type Models and Its Application of the Return Volatility in Shanghai Stock Exchange Index
单位
1.辽宁石油化工大学理学院,辽宁抚顺113001;2.沈阳师范大学计算机与数学基础教学部,辽宁沈阳110034
Organization
1.School of Science,Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology, Fushun Liaoning 113001, P.R.China; 2.Computer and Mathematics Department, Shenyang Normal University, Shenyang Liaoning 110034,P.R.China
摘要
关键词: ARCH 类模型 , 波动聚集性 , 长记忆性 , 收益率
关键词：
ARCH 类模型 ;
波动聚集性 ;
长记忆性 ;
收益率;
论文详情